【作者】 张国花；

【导师】 赵德武； 孙蓉；

【作者基本信息】 西南财经大学 ， 保险学， 2007， 硕士

【摘要】 保险是一种集社会互助性和科学技术为一体的经济损失补偿和人身给付制度,是现代社会的稳定器和减震器。从保险发展历史看,财产保险先于人身保险,海上保险早于陆上保险,近代保险制度的发展始于海上保险,之后形成的是火灾保险制度。汽车保险是财产保险的一种,在财产保险领域中,汽车保险相对出现历史不长,但随着现代社会文明发展加快和汽车的普及,该险种从19世纪中后期出现后,在20世纪70年代得到迅猛发展。到20世纪70年代末期,国外汽车保险已占整个财产险的50%以上。国内的汽车保险虽然起步较晚,但在1988年汽车保险保费收入(占财产保险份额的37.6%)首次超过企财险(占35.99%)后,一直是财产保险的第一大险种,并保持高增长率。伴随着保险业的发展,保险欺诈现象亦呈上升趋势,并成为当前保险业发展的最大威胁之一。现代欧洲犯罪学研究学者佛立德利希.凯尔教授曾指出“恶用保险制度的犯罪,最终将危害善良的保险大众,损及保险制度的社会功能”。因此本文以博弈论与信息经济学有关理论和研究方法对汽车保险市场中的欺诈问题做系统性分析,分别就投保人、保险人和保险代理人的欺诈问题建立相应的模型,通过对模型的进一步分析,得到技术性结论,并在此基础上提出对保险市场不同参与者欺诈的防范措施。论文主体含两部分:前言和正文。前言部分的内容包括研究目的与研究意义、国内外研究现状与文献综述、研究思路与研究方法、基本框架、结构安排及可能创新点。正文部分共分四章。第一章,介绍了有关保险欺诈的基础知识,阐述了保险欺诈的形成根源、汽车保险欺诈的特点及表现形式,简明清晰地介绍了博弈论、信息经济学的基础知识。第二章,从保险市场的消费者—投保人角度研究汽车保险欺诈。以投保人欺诈的成因及表现为基础,假定博弈的双方—保险人和投保人都是理性人,建立不完全信息动态博弈模型,得到欺诈概率的临界值PD与诈骗金、诈骗成本以及诈骗被发现所受惩罚之间的数量关系,在此基础上进一步分析了投保人欺诈猖獗的原因,从保险公司和社会立法角度提出防范投保人欺诈的措施,如完善保险合同、加强理赔环节管理、加大惩罚力度等。补充介绍了国外保险业发达国家反保险欺诈的概况,总结了我国可以借鉴的经验。第三章,从保险市场的中介方—保险代理人角度研究汽车保险欺诈。在现代车险业务中主要实行代理人制度,故而中介成为市场参与者的重要一份子。在费率和条款统一的保险市场中,由于保险中介的壮大,服务竞争对保险公司汽车保险经营的影响削弱。在利益驱使下,中介业务向能提供高额手续费的保险人转移。高额手续费和高额回扣不仅从经济上损害了被保险人的物质利益,而且费用的增加影响保险人的服务质量,给保险人的社会形象带来负面影响。本章的分析分为两步,引入了两个模型—无保单类别模型和保单类别模型,在假定保险人有一个先验概率的前提下,通过对保险人和两类保险代理人—道德良好型和道德低劣型在两个模型中支付函数的比较,得出保单类别的引入使高质量的均衡成为可能,保险代理人的投入过程中出现随机性才使得高质量的均衡能够成立。提出要实现最优的均衡,需要对保险代理人保持适当的怀疑,将对保险代理人的报酬与保单质量联系起来,建立保险代理人“黑名单”,以及强化行业协会和监管机构的外部力量等。第四章,从保险市场的供给方—保险人角度研究汽车保险欺诈。最大诚信原则是构建保险体系的一条最基本原则,它不仅约束投保方行为,对保险人也具有同等约束力。但是对保险人而言,该原则的实现更大程度上依赖保险法律法规以及政府相关部门的监管。监管的内容、力度都需与市场达到一种平衡,以维持保险市场的稳定而又不断提高市场效率。本章通过保险监管的博弈模型分析发现:最优的违规程度与惩罚力度以及监管者的监管力度成反比,在给定对产险公司违规程度的理性预期下,所需要的监管力度p与惩罚力度、监管者的监管成本成反比。而且在充分发挥监管机构的监管作用、提高监管效率的同时,应该建立和完善保险信息披露制度,加快建立保险企业信息评级制度以及建立行业自律制度,多渠道、多形式地应对汽车保险欺诈中保险人信息优势带来的问题。本文可能的创新之处在于:第一,以前文章分析保险欺诈多以定性为主,而且主要是分析投保人欺诈,本文以汽车保险市场为基本内容,分别从三方参与者角度建立模型,比较全面地进行车险市场欺诈行为的分析。第二,本文建立博弈模型进行定量分析,在分析结果的基础上提出欺诈防范的侧重点,如投保人方面以成本比较为主,防范保险代理人欺诈采取与保单质量相联系的报酬激励,防范保险人欺诈则以政府监管为主。第三,定性分析与模型分析、规范分析与实证分析相结合,针对不同的主体提出不同的防范侧重点。第四,能较好地将保险理论与博弈论、信息经济学理论结合进行分析。更多还原

【Abstract】 From the standpoint of the three kinds of participators in the process of vehicle insurance operation, this paper introduces theories about insurance fraud, in which asymmetric information and game theory are applied to roundly research the contentions of inner benefits in vehicle insurance fraud. As a result, this paper educes innovation conclusion, thus promotes some valuable suggestions against vehicle insurance fraud.There are two parts in this paper, which are preface and text. The preface is to stress the backgrounds and bearing of this paper, it simply introduces the contents and innovations. On the basis of summarization on domestic and overseas theories about insurance fraud, this paper establishes the contents to be researched and research means.The text includes four chapters. The first chapter is about insurance fraud, game theory and asymmetric information. As the theoretic basis, the chapter expounds fundamental knowledge about insurance fraud, including the concepts, characteristics and inner risk factors. Vehicle insurance fraud is classified to be policyholder fraud, agent fraud, and insurer fraud. By qualitative explanation of the motivation and forms, the chapter points out that asymmetric information in the vehicle insurance market is an important factor that results in fraud.The second chapter, by establishing an incomplete-information dynamic game model, obtains the numeral relationship between the critical number of fraud probability and fraud earning, fraud cost, penalty. Accordingly, the paper explains the reason of raging fraud, and raises some suggestions such as improving insurance contracts, enhancing claim and aggravating penalty etc.In the third chapter, by analysis of the game between the agent and the insurer in the operation, the chapter indicates that the most factor in agent fraud is the unreasonability of the incentive system. Base on two kinds of model, the chapter includes that the insurer should keep appropriate suspect to agent, and contact agent’s benefits with the policy’s quality.The fourth chapter is about insurer fraud, which results in market failure and deficient solvency. Utmost good faith principle is the most fundamental principle to construct insurance system. It restricts the insurer as well as the policyholder. The restriction of the principle for the insurer is to be realized by insurance law and the supervision of government. By game analysis of insurer supervision, the paper concludes that to conserve cost, the regulators should establish and improve information publish system and grading system etc.更多还原