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基于ARCH类模型和H-P滤波法的粮食价格波动性研究
【摘要】 文章以1997—2017年国内的玉米、小麦、稻谷和大豆价格的月度数据为依据,运用ARCH类模型和HP滤波法研究我国粮食价格波动特征。结果表明:4种粮食价格具有显著的集聚性和非对称性,市场中的信息对不同的粮食价格会带来不同的冲击效果;我国粮食价格在总体上表现出陡升缓降、深度扩张的周期性特征。
【基金】 国家社会科学基金资助项目(12BJY105)
- 【文献出处】 统计与决策 ,Statistics & Decision , 编辑部邮箱 ,2019年13期
- 【分类号】F323.7;F224
- 【网络出版时间】2019-07-01 15:23
- 【被引频次】4
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