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消费者信心对股票市场的非线性影响——基于时变参数模型的研究
【摘要】 消费者信心指数对市场具有重要的影响作用。现通过有向无环图(DAG)分析方法研究影响我国A股股指的主要因素,发现A股股指与我国主要宏观因素严重背离,之后通过状态空间模型研究了消费者信心系数的时变轨迹,发现我国消费者信心指数对A股市场的影响在牛市与熊市下具有明显的非线性特征。
【关键词】 消费者信心指数；
A股股指；
有向无环图(DAG)；
状态空间模型；
非线性特征；
- 【文献出处】 北方经贸 ,Northern Economy and Trade , 编辑部邮箱 ,2015年11期
- 【分类号】F832.51
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